Pruebas de autocorrelación e independencia y su relación con la hipótesis de martingala
En estudios financieros generalmente se presenta el problema deconocer el comportamiento estocástico de una serie de tiempoZi in { }=1 . Para ello, es común suponer que Zi in { }=1 es una realizaciónde una martingala. Es bien conocido que este procesoestocástico posee incrementos no correlacionados...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | México |
| Institución: | Colegio de Postgraduados |
| Repositorio: | Redalyc-COLPOS |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:30239107 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=30239107 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Agrociencias Martingalas procesos estocásticos pruebas de bondad de ajuste |
| Sumario: | En estudios financieros generalmente se presenta el problema deconocer el comportamiento estocástico de una serie de tiempoZi in { }=1 . Para ello, es común suponer que Zi in { }=1 es una realizaciónde una martingala. Es bien conocido que este procesoestocástico posee incrementos no correlacionados con media constanteigual a cero. Con base en estas propiedades y bajo supuestosdébiles sobre el proceso, en este trabajo se proponen siete pruebasde bondad de ajuste para la hipótesis de martingala. Las potenciasde estas pruebas son analizadas y comparadas por medio desimulación de Monte Carlo junto con la potencia de la pruebapropuesta por Lobato (2001). |
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