Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS

El presente trabajo tiene por objetivo analizar y comparar estrategias de diversificación internacional, empleando activos tradicionales (acciones) y exchange traded fund (ETFs) de cuatro diferentes países: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México; el periodo de estudio es de enero de 2012 a a...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Rosalinda Arriaga Navarrete, Jorge Eduardo Castro Olivares, Miriam Sosa Castro
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Redalyc-UAM
OAI Identifier:oai:redalyc.org:41362257003
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/html/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/41362257003.epub
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/movil
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Economía y Finanzas
G10
G11
ETFs
valor en riesgo
modelo de Markowitz
id MX_f407edfc9a8707ee46797355245895f6
oai_identifier_str oai:redalyc.org:41362257003
network_acronym_str MX
network_name_str México
repository_id_str
spelling Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFSRosalinda Arriaga NavarreteJorge Eduardo Castro OlivaresMiriam Sosa CastroEconomía y FinanzasG10G11ETFsvalor en riesgomodelo de MarkowitzEl presente trabajo tiene por objetivo analizar y comparar estrategias de diversificación internacional, empleando activos tradicionales (acciones) y exchange traded fund (ETFs) de cuatro diferentes países: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México; el periodo de estudio es de enero de 2012 a abril del año 2018. La hipótesis es que, la estrategia de inversión que incluye ETFs es más redituable, tanto por la naturaleza de dichos instrumentos, como por las comisiones que se generan a través de la estrategia tradicional, en la cual se emplea un número mayor de activos, con el objeto de diversificar el riesgo de cada mercado local. La metodología implementada consiste en el modelo de Markowitz, para la obtención de la frontera eficiente, además de la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de cada portafolio (tradicional vs ETF).Universidad Autónoma Metropolitana2019info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/articleapplication/pdf0185-3937https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/html/https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/41362257003.epubhttps://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/movilAnálisis Económico (México) Num.87 Vol.XXXIVreponame:Redalyc-UAMinstname:Universidad Autónoma Metropolitanainstacron:UAMeshttp://www.redalyc.org/revista.oa?id=413Análisis Económicoinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:redalyc.org:413622570032025-03-05T19:08:44Z
dc.title.none.fl_str_mv Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
title Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
spellingShingle Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
Rosalinda Arriaga Navarrete
Economía y Finanzas
G10
G11
ETFs
valor en riesgo
modelo de Markowitz
title_short Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
title_full Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
title_fullStr Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
title_full_unstemmed Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
title_sort Análisis de estrategias de inversión de diversificación internacional: portafolios tradicionales vs ETFS
dc.creator.none.fl_str_mv Rosalinda Arriaga Navarrete
Jorge Eduardo Castro Olivares
Miriam Sosa Castro
author Rosalinda Arriaga Navarrete
author_facet Rosalinda Arriaga Navarrete
Jorge Eduardo Castro Olivares
Miriam Sosa Castro
author_role author
author2 Jorge Eduardo Castro Olivares
Miriam Sosa Castro
author2_role author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Economía y Finanzas
G10
G11
ETFs
valor en riesgo
modelo de Markowitz
topic Economía y Finanzas
G10
G11
ETFs
valor en riesgo
modelo de Markowitz
description El presente trabajo tiene por objetivo analizar y comparar estrategias de diversificación internacional, empleando activos tradicionales (acciones) y exchange traded fund (ETFs) de cuatro diferentes países: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y México; el periodo de estudio es de enero de 2012 a abril del año 2018. La hipótesis es que, la estrategia de inversión que incluye ETFs es más redituable, tanto por la naturaleza de dichos instrumentos, como por las comisiones que se generan a través de la estrategia tradicional, en la cual se emplea un número mayor de activos, con el objeto de diversificar el riesgo de cada mercado local. La metodología implementada consiste en el modelo de Markowitz, para la obtención de la frontera eficiente, además de la estimación del Valor en Riesgo (VaR) de cada portafolio (tradicional vs ETF).
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
info:eu-repo/semantics/article
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv 0185-3937
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/html/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/41362257003.epub
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/movil
identifier_str_mv 0185-3937
url https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41362257003
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/html/
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/41362257003.epub
https://www.redalyc.org/journal/413/41362257003/movil
dc.language.none.fl_str_mv es
language_invalid_str_mv es
dc.relation.none.fl_str_mv http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights.none.fl_str_mv Análisis Económico
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Análisis Económico
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Autónoma Metropolitana
publisher.none.fl_str_mv Universidad Autónoma Metropolitana
dc.source.none.fl_str_mv Análisis Económico (México) Num.87 Vol.XXXIV
reponame:Redalyc-UAM
instname:Universidad Autónoma Metropolitana
instacron:UAM
instname_str Universidad Autónoma Metropolitana
instacron_str UAM
institution UAM
reponame_str Redalyc-UAM
collection Redalyc-UAM
repository.name.fl_str_mv
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1858177664734461952
score 14,964248

Similares en LA Referencia