Valor en riesgo para diversificación internacional de portafolios
La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local. Las metodologías tradicionales para cuantificar e...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55677 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55677 http://bdigital.unal.edu.co/51116/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering Diversificación internacional de portafolios Valor en riesgo ETF Markowitz International portfolio diversification Value at Risk |
| Sumario: | La diversificación internacional de portafolios es la conformación de portafolios de inversión con activos financieros de varias regiones o países. De esta forma, el Valor en Riesgo del portafolio es menor que un portafolio con diversificación local. Las metodologías tradicionales para cuantificar el Valor en Riesgo son las paramétricas y no paramétricas. En este trabajo se implementaron estas metodologías a partir de un portafolio diversificado localmente y portafolios diversificados internacionalmente por medio de ETF (Exchange Traded Fund). Los resultados muestran que portafolios de inversión de acciones colombianas tienen menor riesgo si se diversifican con ETF internacionales, en particular el SPY. |
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