Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:2j62s4987 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Riesgo financiero -- Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/LEM/Crédito -- Modelos matemáticos info:eu-repo/classification/LEM/Credit -- Mathematical models info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descripción no disponible. |