Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Detalles Bibliográficos
Autor: MARCO RICARDO TELLEZ CABRERA
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2010
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa
Idioma:español
OAI Identifier:oai:bindani.izt.uam.mx:2j62s4987
Acceso en línea:https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/LEM/Riesgo financiero -- Modelos matemáticos
info:eu-repo/classification/LEM/Crédito -- Modelos matemáticos
info:eu-repo/classification/LEM/Credit -- Mathematical models
info:eu-repo/classification/cti/1
Descripción
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