Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:r494vk45p |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.r494vk45p |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Time-series analysis info:eu-repo/classification/LEM/Teoría bayesiana de decisiones estadísticas info:eu-repo/classification/LEM/Bayesian statistical decision theory info:eu-repo/classification/LEM/Análisis de series de tiempo info:eu-repo/classification/cti/1 |
| Descripción no disponible. |