Volatilidad dinámica en el sector bancario en México: evidencia DDC-GARCH vs Cópula-GARCH

Objetivo: Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.Metodología: Se emplean dos metodologías alternas: i) DCC-GARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Bano...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: C. Bucio-Pacheco, M. Sosa-Castro, F. Reyes-Zarate
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:México
Institución:Universidad Autónoma del Estado de México
Repositorio:Redalyc-UAEMEX
OAI Identifier:oai:redalyc.org:125079290004
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125079290004
https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/
https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/html/
https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/125079290004.epub
https://www.redalyc.org/journal/1250/125079290004/movil
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Economía y Finanzas
DCC
GARCH
Cópula
Volatilidad dinámica
Bolsa Mexicana de Valores
Descripción
Sumario:Objetivo: Analizar la volatilidad dinámica entre principales bancos situados en México.Metodología: Se emplean dos metodologías alternas: i) DCC-GARCH y ii) Cópula-GARCH con ventanas móviles. Se utilizan los precios accionarios semanales de cierre de cuatro bancos en México: BBVA, Citi-Banamex, Banorte e Inbursa del 27 de enero de 2009 al 29 de octubre de 2021.Resultados: Se confirma que la correlación entre volatilidades de los bancos es cambiante.Limitación: La principal es que no se pudieron incluir más bancos debido a la evolución de los precios de sus acciones.Originalidad: La originalidad subyace en el contraste de resultados, a través de las metodologías propuestas se obtienen resultados similares y estos son más restrictivos conforme la metodología incluye una captura distribucional óptima sobre el comportamiento de los datos.Conclusión: Al existir patrones diversos de volatilidad entre los principales bancos en México, se puede promover la diversificación de portafolios. Clasificación jel:G11; G21; G32.