Detecting contagion in Asian exchange rate markets using asymmetric DCC-GARCH and R-vine copulas
12 páginas
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad de la Sabana |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de la Sabana |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:intellectum.unisabana.edu.co:10818/48422 |
| Acceso en línea: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939362518304023 http://hdl.handle.net/10818/48422 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Contagio del tipo de cambio Crisis financiera asiática Funciones de cópula Modelos DCC-GARCH |
| Sumario: | 12 páginas |
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