Volatilidad del IPC, Nasdaq y S&P500: un modelo Garch multivariado
La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamenteen el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparaciónde volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo unaestimación simultánea a t...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Redalyc-UAM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:41304811 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41304811 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas GARCH rendimiento volatilidad modelo simétrico M |
| Sumario: | La volatilidad de los mercados financieros ha mostrado ser una variable que influye profundamenteen el ánimo de los inversionistas, por lo que el objetivo del trabajo es la comparaciónde volatilidades entre los índices IPC, Nasdaq y S&P500. Para ello, se lleva a cabo unaestimación simultánea a través del modelo multivariado GARCH |
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