Incertidumbre del precio internacional del petróleo y rendimientos accionarios en México a través de un SVAR-MGARCH

En este trabajo examinamos el impacto de la incertidumbre del precio del petróleo en los rendimientos del mercado accionario de México. La incertidumbre del precio internacional del petróleo es aproximada mediante la desviación estándar condicional del pronóstico de error de un paso adelante de la v...

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Detalhes bibliográficos
Autores: Domingo Rodríguez Benavides, Miguel Ángel Martínez García, Luis Fernando Hoyos Reyes
Formato: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:México
Recursos:Universidad Nacional Autónoma de México
Repositorio:Redalyc-UNAM
OAI Identifier:oai:redalyc.org:39571706015
Acesso em linha:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571706015
https://www.redalyc.org/journal/395/39571706015/
https://www.redalyc.org/journal/395/39571706015/html/
https://www.redalyc.org/journal/395/39571706015/39571706015.epub
https://www.redalyc.org/journal/395/39571706015/movil
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Administración y Contabilidad
C32
G10
G15
Q43
Energía
Descrição
Resumo:En este trabajo examinamos el impacto de la incertidumbre del precio del petróleo en los rendimientos del mercado accionario de México. La incertidumbre del precio internacional del petróleo es aproximada mediante la desviación estándar condicional del pronóstico de error de un paso adelante de la variación en el precio del petróleo. Con tal fin estimamos un SVAR-MGARCH en media con datos mensuales de los rendimientos del precio internacional del petróleo y del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, ambos en términos reales de enero de 1975 a septiembre de 2018, cuya principal ventaja es que permite la estimación simultánea tanto de la media como de la incertidumbre. Los resul- tados revelan que la incertidumbre del precio internacional del petróleo no tiene un impacto inmediato en los rendimientos del mercado accionario. No obstante, los resultados muestran la presencia de efectos asimétricos de corto plazo ante choques negativos y positivos del precio internacional del petróleo.