Impacto de la introducción del contrato futuro del maíz amarillo en la volatilidad del precio spot: evidencia del MexDer
En Octubre del 2012 se introdujo el Futuro del Maíz Amarillo en el Mercado Mexicano de Derivados. Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano esperan que: a) sea un instrumento de cobertura más apropiado para los productores mexicanos, dado que se opera en pesos y cada contrato es por 25 tonelad...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | México |
| Institución: | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey |
| Repositorio: | Redalyc-ITESM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:39571735006 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571735006 https://www.redalyc.org/journal/395/39571735006/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735006/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571735006/39571735006.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571735006/movil |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Administración y Contabilidad G14 G15 G18 G23 G28 |
| Sumario: | En Octubre del 2012 se introdujo el Futuro del Maíz Amarillo en el Mercado Mexicano de Derivados. Las autoridades del Sistema Financiero Mexicano esperan que: a) sea un instrumento de cobertura más apropiado para los productores mexicanos, dado que se opera en pesos y cada contrato es por 25 toneladas; b) su introducción contribuya en la disminución de la volatilidad en el mercado físico del maíz. Mediante el uso de estructuras GARCH, los resultados proporcionan evidencia robusta para afirmar que hubo una disminución en la volatilidad del precio físico del maíz amarillo, una vez que el contrato futuro fue introducido. |
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