Análisis de los métodos multivariantes para medir el riesgo en una cartera
A la hora de estudiar el valor en riesgo de una cartera, el método univariante puede ser considerado como una sobre simplificación de la realidad. Después de haber experimentado la mayor y más larga crisis financiera de la historia, los mercados buscan una manera efectiva de medir el riesgo. En este...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/25187 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25187 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Carteras de Markowitz Value at Risk (VaR) CVaR. Finanzas Mercados bursátiles y financieros |
| Sumario: | A la hora de estudiar el valor en riesgo de una cartera, el método univariante puede ser considerado como una sobre simplificación de la realidad. Después de haber experimentado la mayor y más larga crisis financiera de la historia, los mercados buscan una manera efectiva de medir el riesgo. En este estudio haremos un repaso de las principales formas de estimar el VaR y CVaR. El objetivo principal es establecer un indicador cualitativo que nos permita comparar entre los diferentes modelos. Los resultados muestran que la simulación histórica ponderada con un GARCH(1,1) optimiza el control del riesgo. |
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