Medidas de risco em otimização de portfolios
Orientador: Jose Mario Martinez Perez
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai::419423 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606495 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Modelamento matemático Otimização matemática Otimização do Valor Ordenado (OVO) Valor em Risco (VaR) Conditional value at risk (CVaR) Mathematical modelling Mathematical optimization Order-value optimization (OVO) Value at risk (VaR) |
| Sumario: | Orientador: Jose Mario Martinez Perez |
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