Medidas de risco e seleção de portfolios
Orientador: Roberto Andreani
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai::419704 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12733/1606515 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Otimização matemática Valor em Risco (VaR) Valor em risco condicional (CVaR) Otimização do Valor Ordenado (OVO) Modelo de Markowitz Mathematical optimization Value at risk (VaR) Conditional value at risk (CVaR) Order-value optimization Markowitz model |
| Sumario: | Orientador: Roberto Andreani |
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