Detección y tratamiento de una componente estacional estable en una serie temporal
En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten so...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1982 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/4549 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2099/4549 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inference Inferència Processos estocàstics Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes |
| Sumario: | En el presente trabajo se analiza la detección de una estacionalidad casi determinista en una serie temporal, mediante la utilización de una función de verosimilitud exacta en la fase de estimación del modelo univariante de la serie. Las posibles formas de modelar dicha estacionalidad se discuten sobre un ejemplo concreto. |
|---|