Optimització amb horitzons passat i futur, mòbils i limitats
En aquest article ens proposem d'estudiar el funcionament de processos d'optimització que fan dependre l'acció present d'una informació a un temps passat finit, i d'un criteri de qualitat avaluat sobre un horitzó futur, tots dos mòbils, enganxats a l'instant present i d...
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1979 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | catalán |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2099/4431 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2099/4431 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Inference Inferència Processos estocàstics Classificació AMS::62 Statistics::62M Inference from stochastic processes |
| Sumario: | En aquest article ens proposem d'estudiar el funcionament de processos d'optimització que fan dependre l'acció present d'una informació a un temps passat finit, i d'un criteri de qualitat avaluat sobre un horitzó futur, tots dos mòbils, enganxats a l'instant present i de durades constants. Estudiem la sèrie de 9 problemes de complexitat creixent basats en un sistema lineal amb criteri quadràtic, partint del cas òptim determinista ben conegut, passat pel problema de filtratge amb passat limitat i mòbil, per a arribar al control sub-òptim i al càlcul dels millors valors a donar als horitzons passat i futur quan el procés és de durada total limitada i coneguda. |
|---|