| Sumario: | Hemos diseñado un experimento de simulación Monte Carlo para examinar el comportamiento de cuatro procedimientos para el diagnóstico de la autocorrelación de primer orden: ρHCH, ρj, ρPP y ρWHS. Utilizamos dos estructuras de la matriz de correlaciones, AR y ARH, en un diseño de Grupos x Ocasiones (3xq) no balanceado bajo distribución normal y balanceado bajo seis distribuciones no normales. Los resultados ponen de relieve que la desigualdad en el tamaño de los grupos sólo afecta al procedimiento ρPP cuando la matriz es AR+, y al procedimiento ρWHS si la matriz es ARH. De otra parte, todos los estimadores son sensibles a la ausencia de normalidad, ρHCH y ρj son conservadores y ρWHS liberal para matrices AR+ y todos conservadores para matrices AR-, en mayor medida conforme mayor es la autocorrelación y menores son q y nj.
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