Autocorrelación serial igual a cero : precisión para la estimación

La precisión de nueve procedimientos para el cálculo de la autocorrelación ha sido evaluada en un diseño de Grupos x Ocasiones. Utilizamos seis estucturas de matrices de dispersión (Σ) con ausencia de autocorrelación serial: Simetría Combinada, Huynh-Feldt, No Estructurada (ε= .56 y ε= .75) y de Coe...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Fernández García, María Paula, Vallejo Seco, Guillermo|||0000-0002-8010-6854, Herrero Díez, Francisco Javier|||0000-0001-8950-1714
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:2004
País:España
Institución:Universidad de Oviedo (UNIOVI)
Repositorio:RUO. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo
Idioma:español
OAI Identifier:oai:digibuo.uniovi.es:10651/26744
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10651/26744
Access Level:acceso abierto
Descripción
Sumario:La precisión de nueve procedimientos para el cálculo de la autocorrelación ha sido evaluada en un diseño de Grupos x Ocasiones. Utilizamos seis estucturas de matrices de dispersión (Σ) con ausencia de autocorrelación serial: Simetría Combinada, Huynh-Feldt, No Estructurada (ε= .56 y ε= .75) y de Coeficientes Aleatorios (ε= .56 y ε= .75). Los resultados indican que el procedimiento de Hearne, Clark y Hatch (1983) realiza una estimación ajustada independientemente del tamaño de la muestra y del número de puntos de serie salvo cuando la matriz subyacente es de Simetría Combinada o Huynh-Feldt. El resto de los estimadores dependen de q y de Σ y sólo los procedimientos de Jones (1985) y de Pantula y Pollock (1985) dependen significativamente del tamaño de la muestra. Los procedimientos de Wilson, Hebel y Sherwin (1981), Gill (1992) y Pantula y Pollock (1985), en este orden, son los más afectados por el maridaje ausencia de autocorrelación-ausencia de esfericidad.