Autocorrelación en series de tiempo financieras: pruebas robustas
Se estudian dos estadísticos de Portmanteau modificados bajo supuestos de dependencia comunes en aplicaciones financieras que pueden utilizarse para comprobar que series de tiempo heterocedásticas son serialmente incorreladas sin suponer independencia o normalidad. Se encuentra que su distribución a...
Descripción completa
Detalles Bibliográficos
| Autor: |
Muriel Torrero, Nelson Omar |
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| Tipo de recurso: | artículo
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| Estado: | Versión publicada |
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| Fecha de publicación: | 2020 |
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| País: | México |
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| Institución: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO |
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| Repositorio: | CIENCIA ergo-sum |
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| Idioma: | español |
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| OAI Identifier: | oai:ojs.hemeroteca.uaemex.mx:article/11758 |
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| Acceso en línea: | https://cienciaergosum.uaemex.mx/article/view/11758
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| Access Level: | acceso abierto |
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