Option pricing in the Heston stochastic volatility model: an empirical evaluation
Treball fi de màster de: Master's Degree in Economics and Finance
| Autores: | , , , |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositorio: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:10230/35862 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10230/35862 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Treball de fi de màster – Curs 2017-2018 Calibratge Opcions (Finances) Model de Heston Calibration Options (Finance) Heston model |
| Sumario: | Treball fi de màster de: Master's Degree in Economics and Finance |
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