A neural network approach to pricing of a European Call Option with the Heston model
En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acel...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad del Rosario |
| Repositorio: | Repositorio EdocUR - U. Rosario |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repository.urosario.edu.co:10336/20712 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.48713/10336_20712 https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/20712 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Diferencias finitas Redes neuronales Valoración de opciones Modelo Heston Probabilidades & matemáticas aplicadas Heston Model Finite Differences Neural networks Option pricing Análisis financiero - Modelos matemáticos Toma de decisiones - Modelos matemáticos Redes neurales (Computadores) Inteligencia artificial - Procesamiento de datos |
| Resumo: | En esta tesis, implementamos el aprendizaje profundo para la fijación de precios de opciones. Se propone un enfoque basado en datos, a través de una red neuronal artificial (ANN), para calcular el precio de las opciones de compra europeas con el modelo de volatilidad estocástica de Heston, para acelerar los métodos numéricos y mostrar la capacidad de la red neuronal artificial para "aprender" el modelo del conjunto de datos. |
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