Optimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia II
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol Roch
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/148957 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/148957 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Assegurances Finances Processos estocàstics Treballs de fi de màster Insurance Finance Stochastic processes Master's theses |
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Optimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia IILasheras, EricAssegurancesFinancesProcessos estocàsticsTreballs de fi de màsterInsuranceFinanceStochastic processesMaster's thesesTreballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol RochEl presente texto explora los problemas de optimización de carteras de inversión estocásticas existentes en el mercado asegurador, desde una perspectiva fundamentalmente práctica. Para ello, se parte de la metodología clásica de optimización, que se combina con el uso de procesos estocásticos como el Movimiento Geométrico Browniano. Posteriormente, se contextualiza el problema de acuerdo con la normativa Solvencia II, que establece unos determinados requerimientos de capital a las entidades en función de los riesgos asumidos, y puede influir en la localización de los activos. Finalmente, se pone en práctica el método adoptado y se analizan los resultados obtenidos con el mismo.Roch, Oriol2020info:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/2445/148957Màster Oficial - Ciències Actuarials i Financeres (CAF)reponame:Dipòsit Digital de la UBinstname:Universidad de BarcelonaEspañolcc-by-nc-nd (c) Lasheras, 2020http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:diposit.ub.edu:2445/1489572026-05-27T06:46:51Z |
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