Rough volatility models using the signature transform: theory and calibration
Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona: Curs: 2022-2023. Director: Josep Vives i Santa Eulàlia
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/202102 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/202102 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Processos estocàstics Opcions (Finances) Treballs de fi de màster Stochastic processes Options (Finance) Master's thesis |
| Sumario: | Treballs finals del Màster en Matemàtica Avançada, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona: Curs: 2022-2023. Director: Josep Vives i Santa Eulàlia |
|---|