Optimización de carteras estocásticas en el marco de Solvencia II
Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol Roch
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Barcelona |
| Repositorio: | Dipòsit Digital de la UB |
| OAI Identifier: | oai:diposit.ub.edu:2445/148957 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2445/148957 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Assegurances Finances Processos estocàstics Treballs de fi de màster Insurance Finance Stochastic processes Master's theses |
| Sumario: | Treballs Finals del Màster de Ciències Actuarials i Financeres, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2019-2020, Tutor: Oriol Roch |
|---|