Análisis comparativo de 3 estadísticos para la contrastación de inestabilidad paramétrica en relaciones de cointegración

Este trabajo compara el comportanuento de 3 contrastes de inestabilidad paramétrica en vectores de cointegracíón, recientemente propuestos por Hansen (1992), Hansen y Johansen (1993), y Hansen y Gregory (1996). Los contrastes se definen como el supremo o la media de la secuencia de estadísticos para...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Fernández Serrano, José Luis, Peruga Urrea, Rodrigo
Tipo de recurso: informe técnico
Fecha de publicación:1997
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/64167
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/64167
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Análisis de inestabilidad paramétrica.
Estadística matemática (Matemáticas)
1209 Estadística
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