Uso del estadistico Dn de Kolmogorov-Smirnov en inferencia paramétrica
Se estudia un método de estimación paramétrica basado en la minimización del estadístico D n de Kolmogorov-Smirnov. Se prueba la existencia y unicidad de este estimador en familias de distribuciones monótonas en alguno de sus parámetros y se compara computacionalmente con el método de máxima verosim...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1988 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/58774 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/58774 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 519.22 Estimación paramétrica Estadístico de Kolgomorov Estimador de máxima verosimilitud Estudio comparativo Estadística matemática (Matemáticas) 1209 Estadística |
| Sumario: | Se estudia un método de estimación paramétrica basado en la minimización del estadístico D n de Kolmogorov-Smirnov. Se prueba la existencia y unicidad de este estimador en familias de distribuciones monótonas en alguno de sus parámetros y se compara computacionalmente con el método de máxima verosimilitud. |
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