Valoración de opciones de compra bermuda con precios de ejercicio variables

En el presente trabajo se obtiene una fórmula para valorar opciones de compra bermuda con precios de ejercicio variables sobre un activo subjayente que no paga dividendos y cuya dinámica viene descrita por un proceso browniano geométrico o lognormal. En el marco teórico planteado la fórmula de Black...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Leguey Galán, Santiago, Llerena Garrés, Francesc
Tipo de recurso: artículo
Fecha de publicación:1998
País:España
Institución:Universitat Autònoma de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ddd.uab.cat:186
Acceso en línea:https://ddd.uab.cat/record/186
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Arbitraje
Opción de compra bermuda
Proceso de difusión lognormal
Arbitrage
Bermuda call option
Lognormal difussion process
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