La cobertura del riesgo de los tipos de interés con IRS

La permuta financiera de interés (IRS) es un derivado financiero utilizado en el ámbito de la inversión financiera con el objetivo de mitigar el riesgo de tipos de interés. Las fluctuaciones de los tipos de interés son uno de los factores más importantes que pueden directamente afectar al rendimient...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Zhong, Yi
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2024
País:España
Institución:Universidad de Alcalá (UAH)
Repositorio:e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ebuah.uah.es:10017/65624
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10017/65624
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Permuta financiera de interés
Riesgo de tipos de interés
Estructura Temporal de los Tipos de Interés
ETTI
Duración de Swap
IRS
Interest Rate Swap
Interest rate risk
Term Structure of Interest Rates
TSIR
Swap Duration
Economía
Estadística
Empresa
Economics
Statistics
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spelling La cobertura del riesgo de los tipos de interés con IRSZhong, YiPermuta financiera de interésRiesgo de tipos de interésEstructura Temporal de los Tipos de InterésETTIDuración de SwapIRSInterest Rate SwapInterest rate riskTerm Structure of Interest RatesTSIRSwap DurationEconomíaEstadísticaEmpresaEconomicsStatisticsManagement scienceLa permuta financiera de interés (IRS) es un derivado financiero utilizado en el ámbito de la inversión financiera con el objetivo de mitigar el riesgo de tipos de interés. Las fluctuaciones de los tipos de interés son uno de los factores más importantes que pueden directamente afectar al rendimiento de las inversiones. En este trabajo, creamos tres estrategias de IRS (Swaps con pago semestral a 5 años, a 10 años y a 15 años) y analizamos cuál de ellas sería una estrategia adecuada y eficiente frente a las pérdidas en una cartera de bonos debido a las variaciones de los tipos de interés.The Interest Rate Swap (IRS) is a commonly used financial derivative in financial investment field, primarily aimed at mitigating interest rate risk. The fluctuation in interest rates stand as one of the most significant factors that can directly impact the performance of investments. In this project, we have designed three distinct IRS strategies (5 years, 10 years, and 15 years semiannual swaps). We conducted an analysis to determine which among these strategies would serve as an effective hedge against potential losses in a bond portfolio due to variations in interest rates.Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras (M124)Navarro Arribas, Eliseo20242024-03-05master thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccNAhttp://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43info:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10017/65624reponame:e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcaláinstname:Universidad de Alcalá (UAH)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessoai:ebuah.uah.es:10017/656242026-06-18T11:13:07Z
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