La cobertura del riesgo de los tipos de interés con IRS
La permuta financiera de interés (IRS) es un derivado financiero utilizado en el ámbito de la inversión financiera con el objetivo de mitigar el riesgo de tipos de interés. Las fluctuaciones de los tipos de interés son uno de los factores más importantes que pueden directamente afectar al rendimient...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Alcalá (UAH) |
| Repositorio: | e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ebuah.uah.es:10017/65624 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10017/65624 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Permuta financiera de interés Riesgo de tipos de interés Estructura Temporal de los Tipos de Interés ETTI Duración de Swap IRS Interest Rate Swap Interest rate risk Term Structure of Interest Rates TSIR Swap Duration Economía Estadística Empresa Economics Statistics Management science |
| Sumario: | La permuta financiera de interés (IRS) es un derivado financiero utilizado en el ámbito de la inversión financiera con el objetivo de mitigar el riesgo de tipos de interés. Las fluctuaciones de los tipos de interés son uno de los factores más importantes que pueden directamente afectar al rendimiento de las inversiones. En este trabajo, creamos tres estrategias de IRS (Swaps con pago semestral a 5 años, a 10 años y a 15 años) y analizamos cuál de ellas sería una estrategia adecuada y eficiente frente a las pérdidas en una cartera de bonos debido a las variaciones de los tipos de interés. |
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