Una distribución asintótica para estimadores máximo-verosímiles de tamaños de dominios de situaciones de marcos múltiples
La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles se obtiene en base al comportamiento asintótico que éstos tienen. El algo...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1989 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24271 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24271 http://bdigital.unal.edu.co/15308/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Estadística matemática Distribución binomial Distribución multinomial Análisis de varianza Estimación Ji-cuadrado mínimo Marcos muestrales traslapados programación geométrica subrogada Matriz de varianza-covarianza |
| Sumario: | La función de verosimilitud de los tamaños de dominios en el caso de marcos superpuestos se aproxima con una multinomial. La matriz de varianza-covarianza para las distribuciones conjuntas de los estimadores máximo-verosímiles se obtiene en base al comportamiento asintótico que éstos tienen. El algoritmo presentado por Cooke (Comm. Statist. B-simulation Compt. 12(1982) 291-305) se aplica para simular algunas estimaciones de tamaños de dominios y varianzas de esas estimaciones. |
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