Modelos de ciclos reais de negócios aplicados à economia brasileira
O objetivo deste trabalho é testar modelos clássicos de real business cycles para a economia brasileira. Em um primeiro estágio buscam-se fatos estilizados, o que foi feito por meio da escolha de séries adequadas, da separação dos componentes cíclicos e da análise dos ciclos resultantes. Os parâmetr...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2001 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da IPEA (RCIpea) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/5059 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5059 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Método Generalizado dos Momentos (MGM) Parâmetros Cash in advance |
| Sumario: | O objetivo deste trabalho é testar modelos clássicos de real business cycles para a economia brasileira. Em um primeiro estágio buscam-se fatos estilizados, o que foi feito por meio da escolha de séries adequadas, da separação dos componentes cíclicos e da análise dos ciclos resultantes. Os parâmetros dos diversos modelos foram estimados utilizando o Método Generalizado dos Momentos (MGM). Esses parâmetros foram empregados na elaboração de diversas economias artificiais que, após simulação, foram confrontadas com os dados da economia brasileira. Dentre todos os modelos testados, o que melhor se adequou aos dados foi o de cash in advance com taxação distorciva. Entretanto, alguns fatos estilizados importantes, como por exemplo o excesso de volatilidade do consumo, não foram adequadamente reproduzidos pelos modelos testados. |
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