[en] DOES COLLATERAL PRICING MATTER FOR NEWS-DRIVEN CYCLES?

[pt] Os preços de ativos são fortemente influenciados pelas expectativas. Dessa forma, na presença de dívida colateralizada, a disponibilidade de crédito vai depender dessas expectativas. Nós desenvolvemos um modelo RBC simples, com restrição ao crédito, para formalizar essa intuição. Em seguida, no...

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Detalhes bibliográficos
Autor: CAUE DE CASTRO DOBBIN
Formato: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:Brasil
Recursos:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:inglés
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:25911
Acesso em linha:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25911&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=25911&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.25911
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:[pt] CHOQUES ANTECIPADOS
[pt] RESTRICOES DE COLATERAL
[pt] FONTES DE FLUTUACAO AGREGADA
[en] ANTICIPATED SHOCKS
[en] COLLATERAL CONSTRAINTS
[en] SOURCES OF AGGREGATE FLUCTUATIONS
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