[en] THREE ESSAYS IN GENERAL EQUILIBRIUM

[pt] O objetivo desta tese é entender o papel de frições de credito em modelos de Equilíbrio Geral com mercados financeiros incompletos. Primeiro, o trabalho estuda a importância das restrições ao endividamento dos agentes para a existência de equilíbrio monetário em uma economia com informação simé...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: MYRIAN BEATRIZ SILVA PETRASSI
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2008
País:Brasil
Institución:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositorio:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:inglés
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:12125
Acceso en línea:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12125&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12125&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12125
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:[pt] COLATERAL
[pt] VALOR FUNDAMENTAL DA MOEDA
[en] COLLATERAL
[en] FUNDAMENTAL VALUE OF MONEY
Descripción
Sumario:[pt] O objetivo desta tese é entender o papel de frições de credito em modelos de Equilíbrio Geral com mercados financeiros incompletos. Primeiro, o trabalho estuda a importância das restrições ao endividamento dos agentes para a existência de equilíbrio monetário em uma economia com informação simétrica onde a moeda (aqui caracterizada como um ativo que não paga dividendos, pode ser vendido a descoberto e está em oferta líquida positiva) tem apenas o papel de reserva de valor e é o único ativo da economia. Além disso, mostra que, apesar da moeda possibilitar as transferências de riqueza intertemporais e entre os estados da natureza, o equilíbrio monetário ainda é Pareto ineficiente. A tese também caracteriza a hipótese de impaciência uniforme, um importante requerimento para a existência de equilibrio, em termos das propriedades assintóticas dos fatores de desconto intertemporal. Como consequência, mostra que desconto hiperbólico é incompatível com a impaciência uniforme de funções de utilidade separáveis. Finalmente, mostra que, se os ativos financeiros são colateralizados para a proteção dos emprestadores em caso de default, sempre existe equilíbrio em um modelo de dois períodos com mercados incompletos e informação assimétrica onde os ativos são nominais, independente da estrutura informacional.