Aplicación de PSO-3P al problema de portafolio de inversión

Para poder evaluar el desempeño de los algoritmos desarrollados, se consideraron cinco instancias empleadas en la literatura especializada. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por otros autores, quienes emplearon algoritmos inspirados en Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algor...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: JOSE CARLOS JAVIER VELASCO
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2017
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa
Idioma:español
OAI Identifier:oai:bindani.izt.uam.mx:hd76s012n
Acceso en línea:https://doi.org/10.24275/uami.hd76s012n
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/LEM/Administración de portafolios -- Modelos matemáticos
info:eu-repo/classification/LEM/Algoritmos
info:eu-repo/classification/LEM/Information technology
info:eu-repo/classification/LEM/Portfolio management -- Mathematical models
info:eu-repo/classification/LEM/Tecnologías de la información
info:eu-repo/classification/LEM/Algorithms
info:eu-repo/classification/cti/7
Descripción
Sumario:Para poder evaluar el desempeño de los algoritmos desarrollados, se consideraron cinco instancias empleadas en la literatura especializada. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por otros autores, quienes emplearon algoritmos inspirados en Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos. Los resultados muestran un desempeño sobresaliente de PSO-3P sobre la versión clásica de PSO. Además, la calidad de las soluciones generadas por PSO-3P, fue mejor que las obtenidas por Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos, en algunas regiones del frente de Pareto.

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