Algoritmo de optimización por forrajeo de bacterias mejorado para el problema de selección de portafolios con restricciones

Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: CHRISTIAN LEONARDO CAMACHO VILLALON
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2016
País:México
Institución:Universidad Autónoma Metropolitana
Repositorio:Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa
Idioma:español
OAI Identifier:oai:bindani.izt.uam.mx:w3763681m
Acceso en línea:https://doi.org/10.24275/uami.w3763681m
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/LEM/Administración de portafolios -- Modelos matemáticos
info:eu-repo/classification/LEM/Algoritmos
info:eu-repo/classification/LEM/Information technology
info:eu-repo/classification/LEM/Portfolio management -- Mathematical models
info:eu-repo/classification/LEM/Tecnologías de la información
info:eu-repo/classification/LEM/Algorithms
info:eu-repo/classification/cti/7
Descripción
Sumario:Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente (EF) que integra en un solo objetivo el riesgo y el retorno a través de un parámetro de aversión al riesgo. Con la formulación anterior y empleando un conjunto de datos estándar ampliamente utilizado para probar algoritmos de optimización, llevamos a cabo la evaluación de desempeño del algoritmo calculando el porcentaje de desviación con la frontera eficiente real. Los resultados obtenidos mostraron que nuestro algoritmo es capaz de encontrar solucionesde buena calidad distribuidas uniformemente sobre la frontera eficiente. Más aún, al comparar los resultados observamos que son competitivos con los obtenidos por otras técnicas importantes y recientemente empleadas en el área.

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