Valuación de opciones sobre índices de la temperatura de la Ciudad de México
En este trabajo son presentadas innovaciones para valuar opciones sobre índices de temperatura su- poniendo que una organización necesita una cobertura, el modelo propuesto es obtenido aplicando una ecuación diferencial estocástica con procesos α-estables, analizando el comportamiento de las tempera...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Redalyc-UAM |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:39571722013 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571722013 https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/39571722013.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571722013/movil |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Administración y Contabilidad C46 G13 G32 estables Procesos α |
| Sumario: | En este trabajo son presentadas innovaciones para valuar opciones sobre índices de temperatura su- poniendo que una organización necesita una cobertura, el modelo propuesto es obtenido aplicando una ecuación diferencial estocástica con procesos α-estables, analizando el comportamiento de las temperaturas del observatorio de Tacubaya en el periodo de 01/01/1958 al 31/12/2018, estimando los estadísticos descriptivos, un modelo determinista de reversión a la media significativo y proponiendo un modelo estocástico de reversión a la media con procesos α-estables, realizando un análisis mensual de las temperaturas, estimando los parámetros α-estables y justificando la pertinencia de las distribu- ciones α-estables con pruebas de bondad de ajuste, estimando el parámetro de reversión a la media para valuar opciones europeas sobre índices de temperatura con procesos α-estables y cuantificar la cobertura, concluyendo que las opciones α-estables son significativas, minimizan los costos por consumo energético y presentan un comportamiento similar a las opciones gaussianas pero con un costo menor. |
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