Las correlaciones dinámicas de contagio financiero: Estados Unidos y América Latina

El objetivo principal del trabajo es proveer evidencia de contagio financiero entre el mercado accionario más representativo de los Estados Unidos y los principales mercados accionarios de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México en el periodo de 2002 a 2009. Con este fin estimamos las corr...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Domingo Rodríguez Benavides, Ignacio Perrotini Hernández
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:México
Institución:Universidad Nacional Autónoma de México
Repositorio:Redalyc-UNAM
OAI Identifier:oai:redalyc.org:423759823003
Acceso en línea:https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=423759823003
https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/html/
https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/423759823003.epub
https://www.redalyc.org/journal/4237/423759823003/movil
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Economía y Finanzas
Switching
Modelos Markov
Crisis subprime
Contagio financiero
correlaciones dinámicas condicionales
Descripción
Sumario:El objetivo principal del trabajo es proveer evidencia de contagio financiero entre el mercado accionario más representativo de los Estados Unidos y los principales mercados accionarios de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y México en el periodo de 2002 a 2009. Con este fin estimamos las correlaciones dinámicas condicionales a través del modelo DCC a partir de la modelación de los rendimientos diarios de estos mercados. Una vez estimado el DCC, exploramos la posibilidad de contagio financiero del mercado accionario de Estados Unidos a los de América Latina. Para explicar los cambios repentinos en las correlaciones dinámicas entre el mercado accionario de Estados Unidos y los de América Latina estimamos un modelo cambio de régimen Markoviano de acuerdo a lo sugerido por Boffelli y Urga (2016). El análisis estadístico de las correlaciones dinámicas revela que el contagio financiero tuvo lugar en estos países mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers. Clasificación JEL: F30, G15