Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador.

En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante. Los procesos de Wiener y Poisson desempeñan un papel esencial en el modelado del ries...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Venegas Martínez, Francisco, Rodríguez Nava, Abigail
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2009
País:México
Institución:Instituto Politécnico Nacional
Repositorio:Repositorio Digital del IPN
OAI Identifier:oai:www.repositoriodigital.ipn.mx:123456789/17035
Acceso en línea:http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17035
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Riesgo de mercado
Política fiscal
Modelación estocástica
Decisiones intertemporales del consumidor
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