Consumo y decisiones de portafolio en ambientes estocásticos: un marco teórico unificador
En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante. Los procesos de Wiener y Poisson desempeñan un papel esencial en el modelado del ries...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Institución: | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |
| Repositorio: | Ensayos Revista de Economía |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:ensayos.uanl.mx:article/90 |
| Acceso en línea: | https://ensayos.uanl.mx/index.php/ensayos/article/view/90 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | riesgo de mercado política fiscal modelación estocástica y decisiones intertemporales del consumidor. |
| Sumario: | En este trabajo se proporciona un marco teórico que presenta de manera consistente el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista en un ambiente de riesgo e incertidumbre con volatilidad constante. Los procesos de Wiener y Poisson desempeñan un papel esencial en el modelado del riesgo de mercado y la incertidumbre en la política económica. En este contexto, se examinan de manera sistemática diferentes modelos, de equilibrio parcial, que caracterizan el consumo y las proporciones de la riqueza que un consumidor racional asigna a los diferentes activos, disponibles en los mercados financieros (doméstico y extranjero). JEL Classification: H31, F31, and D91. |
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