Las hipótesis de Fisher en Latinoamérica: un análisis de cointegración
En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad de Guadalajara |
| Repositorio: | Redalyc-UDG |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:323547319005 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323547319005 https://www.redalyc.org/journal/3235/323547319005/ https://www.redalyc.org/journal/3235/323547319005/html/ https://www.redalyc.org/journal/3235/323547319005/323547319005.epub https://www.redalyc.org/journal/3235/323547319005/movil |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas Latinoamérica cointegración Hipótesis de Fisher integración financiera cambio estructural endógeno |
| Sumario: | En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional de Fisher se valida débilmente entre Chile y Costa Rica y entre Colombia y México; c) la integración de los países y mercados es heterogénea, y d) únicamente Chile no tuvo cambios estructurales. En el estudio se usan series mensuales de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú durante el periodo comprendido entre enero de 1997 y diciembre de 2014. |
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