Las hipótesis de Fisher en Latinoamérica : un análisis de cointegración.
En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Católica de Colombia |
| Repositorio: | RIUCaC - Repositorio U. Católica |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/29359 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10983/29359 https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.2.5 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Fisher hypothesis Financial integration Latin america Cointegration Endogenous structural change Integración financiera Latinoamérica Cointegración Cambio estructural endógeno. Hipótesis de fisher Integração financeira América latina Cointegração Mudança estrutural endógena Hipóteses de fisher |
| Sumario: | En este artículo se evalúan las hipótesis de Fisher y de integración de los mercados latinoamericanos mediante pruebas de cointegración y de cambio estructural endógeno. Los hallazgos sugieren varias conclusiones: a) el efecto Fisher se valida principalmente en Costa Rica; b) el efecto internacional deFisher se valida débilmente entre Chile y Costa Rica y entre Colombia y México; c) la integración de los países y mercados es heterogénea, y d) únicamente Chile no tuvo cambios estructurales. En el estudio se usan series mensuales de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Perú durante el periodo comprendidoentre enero de 1997 y diciembre de 2014. |
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