Sobre la solución de problema de valores iniciales de la ecuación de Black-Scholes usando funciones de base radial y algoritmos de sumación rápida
El problema de asignar un precio a las opciones financieras de una canasta de bienes se puede formular como un problema de Cauchy para una ecuación diferencial parcial parabólica (Black-Scholes) en varias variables. En este trabajo propon
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Institución: | Centro de Investigación en Matemáticas |
| Repositorio: | Repositorio Institucional CIMAT |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:cimat.repositorioinstitucional.mx:1008/173 |
| Acceso en línea: | http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/173 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/MSC/Radial, Black-Scholes, Múltiplos, IFGT info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/12 |
| Sumario: | El problema de asignar un precio a las opciones financieras de una canasta de bienes se puede formular como un problema de Cauchy para una ecuación diferencial parcial parabólica (Black-Scholes) en varias variables. En este trabajo propon |
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