Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH
Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se empleó el método ARCH y GARCH, como instrument...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma del Estado de México |
| Repositorio: | Redalyc-UAEMEX |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:39571709004 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39571709004 https://www.redalyc.org/journal/395/39571709004/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571709004/html/ https://www.redalyc.org/journal/395/39571709004/39571709004.epub https://www.redalyc.org/journal/395/39571709004/movil |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Administración y Contabilidad G12 C51 C22 C16 Coberturas |
| Sumario: | Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se empleó el método ARCH y GARCH, como instrumentos de identificación del grado de volatilidad en activos subyacentes de estos contratos. Por los resultados, la volatilidad quedó reflejada de que sí fue persistente en el periodo, no tan alta, y aun así eso no determinó que las operaciones y los montos de inversiones en futuros fuesen mayores o crecientes. |
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