Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos.
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es...
| Author: | |
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2009 |
| Country: | México |
| Institution: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repository: | Repositorio Digital del IPN |
| OAI Identifier: | oai:www.repositoriodigital.ipn.mx:123456789/17038 |
| Online Access: | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17038 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Equilibrio general Consumidor racional Derivados Bonos cupón cero |
| Summary: | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
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