Un modelo estocástico de equilibrio general para valuar derivados y bonos
En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es...
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Recursos: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repositorio: | Redalyc-IPN |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:125012551008 |
| Acesso em linha: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125012551008 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Economía y Finanzas derivados bonos cupón cero Equilibrio general consumidor racional |
| Resumo: | En este trabajo se desarrolla un modelo de equilibrio general en una economía con agentes idénticos. Estos agentes son racionales y toman decisiones de portafolio y consumo. Bajo los supuestos de que existe una acción cuyo precio es conducido por un movimiento geométrico Browniano y la tecnología es guiada por un proceso estacionario Markoviano con reversión a la media, se determinan en el equilibrio los precios de un derivado sobre la acción y un bono cupón cero. |
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