Problemas de asimetría para el análisis y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano
En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irrever- sible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2013 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad de Guadalajara |
| Repositorio: | Redalyc-UDG |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:125028326005 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125028326005 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas asimetría biespectro tipo de cambio mexicano Irreversibilidad temporal |
| Sumario: | En este artículo se aplica el estadístico REVERSE, que es una prueba en el dominio de la frecuencia sobre reversibilidad temporal, basada en el biespectro, sobre el tipo de cambio mexicano. Los resultados concluyen que la serie es irrever- sible en el tiempo por lo que no cumple con la propiedad de que las innovaciones sean i.i.d. Esto implica que este tipo de series no pueden ser analizadas con modelos de la familia GARCH y que las decisiones de política económica basadas en estos modelos pueden ser erróneas. |
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