Estrategia paracaídas: propuesta de cobertura para el mercado bursátil mexicano ante la llegada de ómicron
El objetivo de la investigación es proponer una mejor estrategia de cobertura de la volatilidad con opciones financieras europeas sobre el principal índice del mercado mexicano (S&P BMV/IPC) que brinde una mayor protección respecto a las estrategias tradicionales ante la llegada de la variante ó...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad La Salle |
| Repositorio: | Redalyc-ULSA |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:41373203008 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41373203008 https://www.redalyc.org/journal/413/41373203008/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203008/html/ https://www.redalyc.org/journal/413/41373203008/41373203008.epub https://www.redalyc.org/journal/413/41373203008/movil |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas 19 G17 G32 I18 COVID |
| Sumario: | El objetivo de la investigación es proponer una mejor estrategia de cobertura de la volatilidad con opciones financieras europeas sobre el principal índice del mercado mexicano (S&P BMV/IPC) que brinde una mayor protección respecto a las estrategias tradicionales ante la llegada de la variante ómicron a México. Se realiza un análisis inter temporal de corto plazo considerando pronósticos mensuales en el precio del S&P BMV/IPC a través del modelo econométrico SARIMAX para diversas estrategias de volatilidad tradicionales (cono corto, cuna corta y mariposa) y para la estrategia paracaídas propuesta. Los resultados muestran que la estrategia paracaídas empíricamente es la mejor, y una alternativa viable para hacer frente a los impactos futuros ocasionados por la variante ómicron. Como limitación no se consideran costos de comisión en los contratos de opciones financieras. El trabajo es original porque vislumbra los primeros hallazgos de la variante ómicron en el mercado mexicano. Se concluye que la estrategia paracaídas es mejor respecto a las tradicionales y brinda una mayor protección ante cambios drásticos en el precio futuro del S&P BMV/IPC. |
|---|