Tipo de cambio, posiciones netas de los especuladores y el tamaño del mercado de futuros del peso mexicano
El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio pesomexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladoresen el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el ChicagoMercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinacióndel tipo de cam...
| Autores: | , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Repositorio: | Redalyc-UANL |
| OAI Identifier: | oai:redalyc.org:32316101 |
| Acceso en línea: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32316101 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Economía y Finanzas tipo de cambio flujo de órdenes mercado de futuros enfoque de microestructura posiciones netas de especuladores |
| Sumario: | El trabajo analiza la relación entre el tipo de cambio pesomexicano/dólar estadounidense y las posiciones netas de los especuladoresen el mercado de contratos de futuros del peso mexicano en el ChicagoMercantile Exchange, a la luz del enfoque de microestructura para la determinacióndel tipo de cambio. Para el periodo 5/enero/1999-1/noviembre/2005, se muestra que esta relación no ha sido estable debido a un rápidocrecimiento del mercado de futuros del peso. Esto implica que todo esfuerzoencaminado a utilizar esta relación para realizar pronósticos del tipo decambio deberá considerar este hecho. |
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