Steklov Methods for Nonlinear Stochastic Differential Equations
Proponemos una nueva forma de construir métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas, mediante el promedio de Steklov. Construimos dos esquemas que evidencian las propiedades de esta nueva opción. Primero pr
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | México |
| Recursos: | Centro de Investigación en Matemáticas |
| Repositorio: | Repositorio Institucional CIMAT |
| OAI Identifier: | oai:cimat.repositorioinstitucional.mx:1008/395 |
| Acesso em linha: | http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/395 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | info:eu-repo/classification/MSC/Métodos numericos, ecuaciones diferenciales estocásticas, convergencia, estabilidad, Steklov,condiciones Lipschitz locales. info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/12 |
| Resumo: | Proponemos una nueva forma de construir métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas, mediante el promedio de Steklov. Construimos dos esquemas que evidencian las propiedades de esta nueva opción. Primero pr |
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