Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Optimal Control in Finance
En esta tesis se da una introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas hacia atrás (BSDE), así como la motivación de esta teoría y los primeros teoremas de existencia y unicidad. Además, se
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | México |
| Institución: | Centro de Investigación en Matemáticas |
| Repositorio: | Repositorio Institucional CIMAT |
| OAI Identifier: | oai:cimat.repositorioinstitucional.mx:1008/271 |
| Acceso en línea: | http://cimat.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1008/271 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/MSC/BackwardStochastic Diferential Equations, Stochastic Optimal Control, Finance, Numeric Methods. info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/12 |
| Sumario: | En esta tesis se da una introducción a las Ecuaciones Diferenciales Estocásticas hacia atrás (BSDE), así como la motivación de esta teoría y los primeros teoremas de existencia y unicidad. Además, se |
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