Evidencia Empírica sobre la Paridad del Poder Adquisitivo en México
En este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dólar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferenci...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad de Guanajuato |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la Universidad de Guanajuato |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ugto.mx:20.500.12059/1991 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1991 |
| Access Level: | acceso abierto |
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Evidencia Empírica sobre la Paridad del Poder Adquisitivo en MéxicoANTONIO ENRIQUE NORIEGA MUROPoder adquisitivo - MéxicoPurchasing power - Mexicoinfo:eu-repo/classification/cti/5Tipo de cambio realEestacionariedadCambios estructuralesRaíces unitariasParidad del poder adquisitivoReal exchange rateStationarityStructural breaksUnit rootsPurchasing power parityEn este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dólar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferencia se basa en valores críticos fundamentados en técnicas de remuestreo. Se presenta evidencia contundente sobre la estacionariedad del tipo de cambio real, apoyando así la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo.This article describes the application of methods recently developed for testing stationarity in the Mexico/US real exchange rate, while allowing for an unknown number of structural breaks in the long-run level of the series. In our empirical implementation, inference relies on bootstraped critical values. As a result, we present unambiguous empirical evidence on the stationarity of the real exchange rate, thus favoring long-run purchasing power parity.Universidad de Guanajuato2012-02-13info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1991Acta Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 11, No. 3 (2001)reponame:Repositorio Institucional de la Universidad de Guanajuatoinstname:Universidad de Guanajuatoinstacron:UGTOspahttp://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/296/273info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0oai:repositorio.ugto.mx:20.500.12059/19912024-08-27T21:29:12Z |
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